заработок на копирование сделок

Что дает волатильность в опционах

Печать Профиль волатильности. Есть такой зверь и он не может не. Что бы его поймать, мы вернемся к нашей стратегии лимитных заявок. И если с торговлей самими опционами всё более-менее понятно, поскольку есть реальный инструмент, который можно купить или продать, то торговать волатильность, которую невозможно рассчитать с высокой точностью, кажется очень сложным вариантом для извлечения прибыли. Чтобы разобраться в этом, важно понять, что подразумевается под волатильностью опционов и какие существуют способы её торговли. Этим мы и займёмся в данной статье. Что такое волатильность?

"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест

Торговля gde-uchitsa.ru влияет волатильность на увеличение премии

Курс Опционы 2х2 Тема 1. Термины опционной торговли, кривые волатильности и греки опционов

Улыбка волатильности на опционах - обман?

Илья Коровин: продажа волатильности

Торговля волатильностью опционов за 20 минут - Михаил Чекулаев

Волатильность и ликвидность активов i Курс "Опционы от А до Я": Модуль №6 Урок №4:

Market Review: Торгуем по МАРТИНГЕЙЛУ при высокой волатильности

5 Успешных Опционных Стратегий!

Продажа паники. "Опционы. Просто о сложном" 16 августа.

Каждый параметр показывает, как портфель реагирует на незначительные изменения динамики определенного базового фактора, позволяя оценивать риски в каждом конкретном случае.

Лучшие биржевые брокеры Грант К.

Дельта показывает, как меняется стоимость опциона по мере изменения цены базового актива. Гамма показывает, как меняется дельта по мере изменения цены базового актива. Тета рассчитывает зависимость стоимости опциона от течения времени, также называется коэффициентом временного распада, отражающим снижение временной стоимости опциона по мере приближения даты экспирации.

Вега измеряет чувствительность к волатильности, показывая, как на стоимость опциона влияет волатильность базового актива. Ро показывает зависимость стоимости опциона от процентной ставки, измеряя стоимость опциона с учетом безрисковой ставки дохода.

Чтобы разобраться в этом, важно понять, что подразумевается под волатильностью опционов и какие существуют способы её торговли. Этим мы и займёмся в данной статье. Что такое волатильность?

Дельта, тета и вега позволяют измерить течение времени, динамику цены и уровень волатильности. Стоимость опциона напрямую определяется временем до исполнения и волатильностью. Как правило, чем больше срок до даты исполнения, тем выше стоимость и колл- и пут-опционов.

Напротив, чем меньше срок до даты исполнения, тем ниже стоимость обоих типов опционов. При усилении волатильности повышается стоимость и колл- и пут-опционов, при ослаблении волатильности стоимость снижается.

Вам может быть интересно


gde-uchitsa.ru